Actualisé: Les banques européennes finissent les stress tests de l'EBA avec un ratio CET1 de 10,2%
30 Juillet 2021 - 06:52PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité bancaire européenne (EBA) a
annoncé vendredi les résultats des tests de résistance ("stress
tests") menés cette année auprès de 50 banques de 15 pays de
l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Le scénario le plus défavorable étudié par l'EBA, beaucoup plus
sévère que celui utilisé lors de la précédente série de tests en
2018, aboutit à une baisse de 485 points de base du ratio de fonds
propres durs CET1, à 10,2% en moyenne à la fin 2023.
Crédit Agricole meilleur élève que BNP Paribas et Société
Générale
Les banques françaises BNP Paribas et Société Générale ont obtenu
des résultats inférieurs à la moyenne à l'issue des tests, avec des
ratios CET1 estimés respectivement à 8,21% et 7,54% à la fin 2023
dans le scénario le plus défavorable. Meilleur élève, Groupe Crédit
Agricole présente de son côté un ratio CET1 de 10,61% à la fin de
la période étudiée.
En Allemagne, Deutsche Bank et Commerzbank affichent des ratios
CET1 respectifs de 7,43% et 8,20% pour la fin 2023 dans le sénario
adverse de l'EBA. "Nous avons démontré notre résilience dans un
scénario de stress très exigeant, malgré un point de départ
difficile dans l'environnement pandémique", a indiqué Marcus
Chromik, responsable de la gestion des risques de Commerzbank, l'un
des premiers établissements à avoir commenté les résultats des
tests de résistance.
Fonds propres négatifs pour Monte dei Paschi dans un scénario
adverse
Parmi les banques les mieux placées dans un environnement
défavorable, la suédoise Swedbank présente un ratio CET1 de 15,33%
pour la fin 2023 et ING affiche un taux de 10,99%.
En revanche, l'italienne Banca Monte dei Paschi di Siena obtient un
taux de -0,1% à la fin 2023 dans le cas le plus défavorable
analysé.
Ni succès ni échec
L'EBA a souligné que les banques ne réussissaient pas ou
n'échouaient pas aux tests, ajoutant qu'il s'agit d'un point de
départ pour les discussions avec les régulateurs.
Depuis 2018, les établissements financiers soumis aux tests, qui
représentent 70% des actifs du secteur bancaire européen, ont
renforcé leur base de fonds propres et disposaient au début de la
période étudiée d'un ratio CET1 de 15%, soit le niveau "le plus
élevé depuis que l'EBA mène des tests de résistance", a souligné
l'autorité.
"Ce résultat a été obtenu en dépit d'une baisse sans précédent du
produit intérieur brut (PIB) de l'UE et des premiers effets de la
pandémie de Covid-19 en 2020", a rappelé l'EBA dans son
communiqué.
Les résultats des tests mettent en évidence des disparités entre
les banques, a précisé l'autorité. Ainsi, les établissements les
plus centrés sur leur marché intérieur ou dont le revenu net
d'intérêt est le plus faible accusent une baisse plus importante de
leurs ratios de fonds propres, a-t-elle ajouté.
Initialement prévus en 2020, les stress tests de l'EBA ont été
décalés à cette année en raison de la crise sanitaire. L'autorité
publie parallèlement à son analyse globale des risques encourus par
le secteur bancaire les résultats individuels des 50 banques
soumises aux tests.
Le scénario défavorable des tests de résistance menés cette année
prévoit un impact prolongé du Covid-19 sur l'économie et un
environnement de taux bas pendant une longue période. Ce scénario
repose sur une contraction cumulée de 3,6% du PIB de l'UE entre
2020 et 2023 et est considéré comme "très sévère" par l'EBA compte
tenu du "point de départ macroéconomique faible de 2020 en raison
de la pandémie".
-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25;
vvenck@agefi.fr ed: ECH
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