cedrico
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Ceci est une nouvelle file dédiée aux indicateurs techniques.
Elle détaillera les incontournables en les décrivant et en donnant leurs formules et modes de calcul. Cela s'avèrera pratique pour ceux qui veulent s'en servir dans des logiciels ou des EA (trading automatique).
Qu'il s'agisse d'apprendre ou de revoir les bases j'espère qu'elle vous plaira !
En guise de sommaire les indicateurs seront classés selon les catégories suivantes :
pounet2
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le graph avec MACD 10 23 9 Graphiques gratuits de fr.advfn.com
22 de 201-02/4/2009 07:450
pounet2
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Indicateurs techniques
Relative Strength Index
Le Relative Strength Index (ou RSI) est un indicateur de momentum très populaire développé par J. Welles Wilder Jr et détaillé dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems.
Le RSI compare les variations croissantes des cours de clôture aux variations décroissantes sur une période donnée.
A l'origine, Wilder utilisait une période de 14 séances, mais 7 et 9 séances sont généralement employées pour étudier les cycles courts et 21 ou 25 jours pour les cycles intermédiaires.
Les variations du RSI sont plus lissées que celles des indicateurs Momentum ou Rate of Change. Le RSI est conçu pour varier entre 0 et 100, ce qui permet de définir des niveaux de sur-achat et de sur-vente.
Méthode de calcul
RSI = 100 * H / (H + B) où
* H = la somme des variations de cours de clôture sur la période entre le jour considéré et la veille, quand cette variation de cours est positive
* B = la somme des variations de cours de clôture sur la période entre le jour considéré et la veille, quand cette variation de cours est négative
Exemple(cf graph)
Interprétation
L'analyse du RSI est basée sur la constatation de divergences entre lui-même et les cours. Ainsi, lorsque un titre atteint de nouveaux sommets et que le RSI n'arrive pas à créer lui-même un sommet plus haut que le précédent, on peut estimer qu'un retournement se prépare.
Dans son livre Welles Wilder indique cinq points majeurs pour l'utilisation du RSI :
1. RSI au-dessus de 70% ou en dessous de 30%.
Le RSI atteint ses sommets ou ses creux avant la valeur elle même. Plus précisément, cela signifie que le RSI qui dépasse le seuil des 70 envoie une alerte, précisant que la valeur va faire un autre sommet majeur, lequel sera probablement le dernier avant retournement.
2. Le RSI forme des figures similaires à celles qu'un tracé de cours pourrait faire, par exemple un "tête et épaules".
3. Cassure de résistances ou de supports par le RSI.
Lorsque le RSI dépasse un précédent plus haut ou descend plus bas qu'un précédent plus bas, il y aura un probable retournement des cours.
4. Supports et résistances du RSI
Il arrive que le RSI perce un support ou une résistance tracée sur le RSI lui-même, alors que l'on ne détecte pas cette situation sur le tracé des cours.
5. Divergence du RSI par rapport aux cours.
Comme indiqué plus haut, Le RSI ne parvient pas à dépasser le sommet précédent, alors que les cours y parviennent. Lors de ce sommet-là, il convient de liquider tout ou partie de sa position car le retournement est probable, car annoncé par le RSI.
Remarques
On constate que le RSI donne de bien meilleurs résultats sur des valeurs de trading plutôt que sur les valeurs cycliques, c'est à dire sur des valeurs évoluant selon les fondements de la société plutôt que selon les humeurs de marché.
Le RSI peut être utilisé pour le trading en mode "temps réel", c'est à dire sur les cours "Intraday" ou le "Flux Temps Réel". La période du RSI se définit alors grâce à deux paramètres. Le premier, qui correspond à la période de base, détermine la tranche de temps en secondes à prendre en compte pour le tri des données à traiter.
Le second paramètre détermine le nombre de périodes de base sur lequel va s'effectuer les calculs. La période du RSI sera le produit de ces deux paramètres.
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23 de 201-02/4/2009 19:550
pounet2
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Stoch pour moi 13 3 3
Stochastics
L'oscillateur Stochastics a été développé par Dr. George Lane pour suivre le momentum du marché. L'indicateur se compose de deux courbes :
1. %K compare le dernier cours de clôture à la variation totale de cours sur une période donnée.
2. %D est la "ligne de signal" correspondant à la moyenne mobile de %K sur une période inférieure à la précédente, généralement de 3 séances.
Cet indicateur varie de 0 à 100.
Les périodes utilisées dans l'indicateur selon le but pour lequel le Stochastics est employé peuvent être :
But Périodes
%K Périodes
%D Niveau
sur-achat Niveau
sur-vente Nota
En association avec un indicateur de tendance 5 à 10 séances 3 séances 80% 20% Très sensible
Seul ou pour des cycles plus longs 14 à 21 séances 3 séances 70 % 30 % Montre seulement les changements importants
Exemple
Exemple
Interprétation
Quand le Stochastics fluctue au voisinage du niveau 100, il signale une situation d'accumulation. Une fluctuation près du niveau zéro indique une situation de distribution.
La forme de la courbe Stochastics donne une certaine indication de l'évolution future :
* Un minimum étroit qui n'est pas très profond indique que les "bears" sont faibles et que le l'évolution devrait être forte.
* Un minimum large et profond signale que les "bears" sont forts et que l'évolution devrait être faible.
Et inversement :
* Un maximum étroit indique que les "bulls" sont faibles et que la correction est susceptible d'être forte.
* Un maximum élevé et large indiqu que les "bulls" sont forts et la correction est susceptible d'être faible.
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24 de 201-Modifié le 18/10/2009 21:390
narci12
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reco pour tout ça,
les formules excel, j'essairai d'en mettre ce WE , celles que j'ai modifiées et que j'utilise,
ainsi que le lien ( faut que je le retrouve) de cyberpapy;
je le ferai sur un nouveau post pour ne pas poluer ce file qui est bien consis, et lisible
25 de 201-03/4/2009 11:080
cedrico
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merci narci12 ;)
26 de 201-03/4/2009 14:030
cedrico
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MOYENNE MOBILE PONDEREE
La moyenne mobile pondérée est une moyenne qui va donner un poids différent aux données dans le temps. En analyse technique la moyenne mobile pondérée (WMA) représente, précisément, une valeur de poids qui baisse arithmétiquement. Ainsi, pour un jour x, le dernier jour de la WMA a x poids, l'avant-dernière journée est de poids x-1 et ainsi de suite jusqu'à 0.
Une moyenne mobile pondérée est utilisée pour «résoudre» le problème de l'égalité des poids. Cet indicateur est calculé comme la somme de tous les cours de clôture augmentés de la somme des valeurs (poids) de chaque jours divisée par une certaine période en ajoutant les multiplicateurs entre eux. Par exemple, pour une moyenne de cinq jours, le cours de clôture d'aujourd'hui sera multiplié par cinq, celui d'hier par quatre et ainsi de suite jusqu'au premier jour de la période (de poids 1). Ces valeurs sont ensuite additionnées et divisées par la somme des multiplicateurs.
Une moyenne mobile pondérée est calculée par la fixation du facteur de pondération pour chaque jour n en une moyenne mobile de d jours. Ainsi le dernier jour a un poids n, le précédent a un poids n-1, et ainsi de suite. Compte tenu de cela la moyenne mobile pondérée de d jours est:
cedrico
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avec le graphe c'est mieux :
28 de 201-03/4/2009 18:430
pounet2
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Indicateurs techniques
Aroon & Aroon Ocillator
L'Aroon développé par Tushar Chande en 1995, est un système d'indicateurs qui peut être employé pour déterminer si les valeurs sont en tendance ou pas ainsi que la force de cette tendance.
Aroon signifie en Sanskrit "la première lumière de l'aube". Chande a choisi ce nom pour cet indicateur puisqu'il est conçu pour indiquer le commencement d'une nouvelle tendance.
Méthode de calcul
Ce système d'indicateurs se compose de deux lignes, Aroon(up) et Aroon(down) variant de 0 à 100. Les calculs s'effectuent pour une période de temps donnée.
Aroon(up) représente le temps en pourcentage qui s'est écoulé depuis le plus haut de cette période.
* Quand le cours atteint en fin de période un nouveau plus haut, Aroon(down) est donc à 100 et indique une tendance haussière forte.
* Quand le cours n'a pas atteint de nouveau plus haut sur la période, Aroon(up) est à zéro signifiant que la tendance a perdu sa force haussière.
Inversement, Aroon(down) représente le temps en pourcentage qui s'est écoulé depuis le plus bas de cette période.
* Quand le cours atteint en fin de période un nouveau plus bas, Aroon(down) est donc à 100 et indique une tendance baissière.
* Quand le cours n'a pas atteint de nouveau plus bas sur la période, Aroon(down) est à zéro signifiant que la tendance n'est plus baissière.
Un troisième indicateur appelé oscillateur d'Aroon est obtenu en soustrayant Aroon(down) de Aroon(up).
Puisque Aroon(up) et Aroon(down) oscillent entre 0 et +100, l'oscillateur d'Aroon oscille entre -100 et +100 avec zéro comme ligne de croisement
Exemple cf graph
Interprétation
Une tendance haussière forte est détectée quand Aroon(up) fluctue entre les niveaux 70 et 100 tandis que Aroon(down) fluctue entre les niveaux 0 et 30.
Alternativement, une tendance baissière forte est détectée quand Aroon(down) fluctue entre les niveaux 70 et 100 tandis que Aroon(up) fluctue entre les niveaux 0 et 30.
Un signal d'achat peut être décidé quand l'oscillateur d'Aroon coupe l'axe zéro du bas vers le haut. Inversement, un signal de vente peut être décidé quand l'oscillateur d'Aroon coupe l'axe zéro du haut vers le bas.
Remarques
Par certains côtés, l'Aroon est semblable au DMI (l'oscillateur d'Aroon est semblable à l'ADX) mais il est construit d'une façon complètement différente. Les divergences entre les deux systèmes peuvent être très instructives.
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29 de 201-06/4/2009 11:570
pounet2
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Indicateurs techniques
Fourchettes d'Andrews
Les Fourchettes d'Andrews, parfois appelé Méthode des lignes médianes, est un outil graphique utilisé pour analyser la force des tendances, des niveaux de supports et résistances.
Cet outil a été développé par Alan Hall Andrews et s'utilise sur des graphiques en Bar-Charts ou Chandeliers.
Méthode de calcul
Le tracé des Fourchettes d'Andrews s'appuie sur trois points pivots :
1. Un premier cours pivot haut (ou bas),
2. le cours pivot suivant opposé, donc bas (ou haut)
3. et le cours pivot suivant opposé, donc haut (ou bas)
Exemple cf graph
Le choix des points pivot est fondamental, et doit reposer sur des retournements significatifs du marché.
la figure de base se compose de trois lignes parallèles tracées comme suit :
1. ML : tracé à partir du premier pivot et passant par le point moyen des deux pivots suivants.
2. MLH : tracé à partir du second pivot et parallèle à ML
3. MLH : tracé à partir du troisième pivot et parallèle à ML
Selon les besoins de l'analyse, des lignes de retracement supplémentaires RL (pour Reaction Line) peuvent aussi être prises en compte.
Interprétation
Les lignes MLH et RL constituent des niveaux de support et de résistance majeurs.
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30 de 201-07/4/2009 16:290
cedrico
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MOYENNES MOBILES ADAPTABLES
La moyenne mobile adaptable (AMA) est un type de moyenne mobile exponentielle qui utilise un indicateur d'efficacité pour modifier la constante K = (2 ÷ (N +1)) et a été présenté par Perry Kaufman dans son livre Smarter Trading.
La moyenne mobile utilise un indicateur qui compare le prix avec le niveau de volatilité. Elle a été conçue pour résoudre le problème du choix entre une moyenne mobile rapide ou plus lente. La vitesse d'adaptation de la moyenne mobile est automatiquement ajustée au niveau de volatilité du marché, ainsi la moyenne mobile se déplace plus lentement sur un marché sans tendance (où les prix se déplacent horizontalement) et plus rapidement dans un marché ayant une tendance mieux définie. La règle de base est d'acheter lorsque l'AMA monte et de vendre quand elle baisse.
31 de 201-08/4/2009 09:470
pounet2
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up
32 de 201-08/4/2009 18:460
cedrico
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II BANDES / CANAUX
1. Bandes de Bollinger
Cet indicateur a une forte relation avec la volatilité, permettant ainsi la comparaison avec les niveaux de prix dans une période donnée.
2. Bandes de Déformations (SkewBands)
Les distorsions en moyenne.
3. Canal de Donchian
Cet outil a été développé par Richard Donchian, il créé un espace entre les plus hauts et plus bas de la journée et les n derniers jours.
4. CCI
Le CCI, Commodity Channel Index, est un outil qui a été développé par Donald Lambert pour identifier les mouvements cycliques dans les cours des matières premières.
5. Croisement CCI/MA
Croisement entre le CCI et la moyenne mobile exponentielle
6. Différence Achat/Vente (Bid/Offer Spread)
Différence entre le prix immédiatement disponible à la vente (bid) et un achat immédiat (ask ou offer).
7. Enveloppes (Moyennes Mobiles)
Les moyennes mobiles enveloppes sont une paire de lignes également connu sous le nom "trading bands".
33 de 201-08/4/2009 18:460
cedrico
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voilà pour la deuxième partie des indicateurs techniques
34 de 201-08/4/2009 19:030
cedrico
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LES BANDES DE BOLLINGER
Les bandes de Bollinger sont un outil d'analyse technique développées par John Bollinger dans les années 80. Cet indicateur est fortement corrélé avec la volatilité, permettant ainsi la comparaison avec les niveaux de prix dans une période de temps donnée. Le but des bandes de Bollinger est de donner une idée de l'amplitude de la hausse et de la baisse.
Les bandes de Bollinger se composent de trois courbes dérivées de la courbe des prix. Elles sont tracées à partir de la distance à la moyenne mobile. La courbe médiane est une moyenne mobile simple, généralement de 20 périodes, qui sert de base pour le bas et le haut des enveloppes. L'intervalle entre la bande supérieure et inférieure est déterminé par la volatilité, le plus souvent l'écart-type de même période que celle de la moyenne mobile. Plus grande la volatilité d'un actif plus grand l'écart-type.
35 de 201-08/4/2009 19:180
cedrico
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Les bandes de Bollinger se composent de:
1. La courbe intermédiaire de N-périodes est une moyenne mobile simple
2. La borne supérieure est MM + (K x N - écart-type);
3. La borne inférieure = MM - (K x N - écart-type).
Les valeurs typiques de K et N sont 2 et 20, respectivement.
L'utilisation faite des bandes de Bollinger est variable selon les investisseurs. Certains d'entre eux achètent quand le prix touche la bande de Bollinger inférieure et de vendre lorsque le cours touche la moyenne mobile centrale. D'autres investisseurs achetent lorsque le prix casse la bande supérieure et vendent lorsque le prix descend au dessous de la bande inférieure.
90% des prix seront compris dans les bornes des bandes de Bollinger.
Souvent lorsque les bandes de Bollinger se rapprochent cela indique que la tendance est en train de se retourner. Un prix qui sort des bornes suggère la poursuite de la tendance. Quand il n'y a pas de tendance établie la règle est de vendre lorsque le prix est au-dessus de la bande supérieure et d'acheter quand le prix tombe en dessous de la bande inférieure.
36 de 201-08/4/2009 19:190
cedrico
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et un exemple
37 de 201-15/4/2009 13:180
cedrico
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SKEWBANDS
Les bandes de déformation de l'anglais SkewBands sont censées représenter graphiquement l'écart-type de la distorsion moyenne.
38 de 201-16/4/2009 19:200
narci12
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bonjour,
des images disparaissent,
n' y aurait il pas un moyen de creer une zone tampons ( des Giga sur le serveurs)
, qui recopie, automatiquement en renommant les images qui sont postées,
et ainsi lorsque l'auteur les efface de son propre stock ( pour faire de la place),
la copie reste
39 de 201-17/4/2009 17:500
cedrico
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CANAL DE DONCHIAN
Le canal de Donchian est composé par le prix le haut depuis la barre actuelle jusqu'à un nombre de barres en arrière, ainsi comme le prix le plus bas depuis la barre actuelle jusqu'à un nombre de barres en arrière (ce n'est pas nécessairement le même nombre de barres).
C'est la base du fameux système Tortue. L'idée de ce système est d'entrer sur la valeur du canal, dans le but de se positionner en-dehors de la zone de responsabilités, car les points dessinés par le canal sont supposés avoir été créé grâce à la récente consolidation des prix du marché.
Le Donchian Channel est un indicateur utile à l'égard de la volatilité des prix du marché. Si un prix est stable, alors le canal est relativement étroit. Si les prix varient beaucoup, le canal est plus large. Toutefois l'usage principal du canal de Donchian est de fournir des signaux d'achat (long) et de vente (short). Si une entreprise est cotée au-dessus de son maximum une position longue est établie. Sinon si elle est négociée en dessous de son minimum bas, une position courte est établie.
Bien que l'utilisation du canal de Donchian est plus commune dans les marchés à terme, il peut être utilisé sur les devises.
Les canaux donnent les signes suivants:
1. Un signal d'achat (long), alors que le prix de clôture est au-dessus de la bande supérieure.
2. Un signe de la vente (short), lorsque le prix de clôture est inférieur à la bande inférieure.
40 de 201-20/4/2009 14:340
cedrico
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