cedrico
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Et hop une nouvelle file qui se concentrera sur les techniques de trading au sens large.
Cela pourra aller des règles générales servant à se discipliner au system trading en passant par les maths financières ou encore le risk/money management.
Quelque chose me dit que cela va être un très bon thread alors enjoy :)
winkx
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les Ma elles sont bien joli mais les traces rien de mieux
222 de 307-12/9/2009 16:440
winkx
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Faite un back teste mA 21 MA 19 acheter quand ma 21 croise a la hausse ma 19 et vendre a l'inverse ma 21 croise a la baisse ma 19 les sur le dow 30 ou dax 30
stop a 50 points vous verrais que vous êtes gagnant dans le sen ce inverse de la logique teste en graphique 1 H désolé si je fais de foutes en écriture je n ai pas fais des études en france
223 de 307-12/9/2009 19:270
narci12
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acheter quand une MM longue croise à la hausse une MM courte, me semble illogique
normalement un signal d'achat est fait lorsque une MM courte croise à la hausse une MM plus longue
224 de 307-12/9/2009 19:450
winkx
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oui en efet mais fais un back teste ma 21 ma 19 comme je l'ai decris et
tu veras
225 de 307-12/9/2009 19:470
winkx
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il n as rien de logique en bourse
226 de 307-Modifié le 13/9/2009 04:260
betyjc
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tu as raison Winkx je l'ai maintes fois constate en particulier sur wavecom....
je ne souviens plus quelles etaient les mm, pourtant le rapport etait epostouflant si l'on prenait des positions contraire au graphique....
cela peut s'expliquer par le retard que prend la construction de ces graph par rapport aux cours.....
constaté sur une periode de 3 ans (evidemment a posteriori)avec un logiciel de waldata.....mais y parait que c'est pas fait pour travaillé comme ca..
227 de 307-13/9/2009 07:540
pounet2
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je pense que les graphs ne sont pas d'accord avec vous!!d'autant que ce sont 2 MA trop proches pour se différencier (les MA sont construites sur une formule mathématique)
228 de 307-13/9/2009 12:400
winkx
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Mon indicateur favori est TRIX periode 5 avec une MA a 3 combiné a des lignes très bon indicateur ont peu faire le même avec RSI mais persso je trouve Trix plus fiable
229 de 307-13/9/2009 12:420
winkx
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:d
230 de 307-13/9/2009 13:090
pounet2
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pour moi le TRIX est essentiellement un indicateur de momentum(et de tendance),il me semble difficile de faire du trading avec ce type d'indicateur,car il SUIT les prix et donc ses signaux sont en retard
231 de 307-13/9/2009 13:100
winkx
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:d
232 de 307-13/9/2009 13:220
winkx
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pounet2 Si tu regarde bien TRIX il se retourne toujours avant que les cours change de direction Un peu dangereux au début quand ont le connais pas car ont as tendance à rentrer tros tôt pour ca que il fout le combiner avec des lignes dans le graphique et dans le TRIX
233 de 307-14/9/2009 07:010
winkx
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Juste pour commenter mon mon graphique daw 30 1 h 75 points que jais fais lundi avant l’ouverture des marches pas mal non :d
234 de 307-14/9/2009 16:330
PETITEMAISON2
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généralisez sorry
235 de 307-14/9/2009 16:340
PETITEMAISON2
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généralisez sorry
236 de 307-Modifié le 01/12/2009 23:320
mimi27
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237 de 307-15/9/2009 02:150
mimi27
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en dessous du dernier plus bas sur ut 5 ?
238 de 307-15/9/2009 08:170
pounet2
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pour du swing mimi il y a un bon topo sur la file trading,de même pour les stops,par contre en swing l'analyse se fait au minimum en daily sinon vous allez vous planter
239 de 307-15/9/2009 08:260
pounet2
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pour mimi27,ça vaut ce que ça vaut mais je fais ainsi:
e 23808/Fév/2009 18h09Ajoutez un commentaireCiter 2 Edit
6 pounet2 (premium)Messages postés: 5907 - Membre depuis: Avr 2008
swing trading pounet2
LE « POUNET2 SWING TRADING »
l'essentiel de mes journées de trading est consacré au swing trading (85 % de mon activité). Cette activité, nécessite une bonne connaissance des marchés boursiers, un bon sens de l'observation, et une parfaite maîtrise de ses « sentiments ».
Je n'investis que sur le marché français et en particulier sur les valeurs éligibles au SRD.
La raison en est simple, ce sont des titres qui ont une grande liquidité ,et qui permettent à la fois d'être réactif et de sortir très rapidement d'une position. D'autre part le système du SRD offre un effet de levier intéressant.
Mes positions, vont de une journée à un mois de bourse maximum.
Mon Approche Du Swing
elle repose à la fois sur une bonne analyse fondamentale des titres sur lesquels j'ai l'intention d'investir, et une utilisation affinée des outils d'analyse technique.
Ma journée boursière, commence par une information sur les principaux points d'actualité boursiers économiques et financiers qui pourraient avoir une influence sur la tendance du jour. Je suis particulièrement attentif aux données macro-économiques américaines comme le taux de chômage ou l'évolution du PIB. De même que je suis attentivement la parité euro dollar, qui est un excellent indicateur pour le marché parisien.
Ces différents points permettent de comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers.
En général je prends des positions sur plusieurs jours (swing) sur des valeurs qui fondamentalement et graphiquement sont belles.
Lorsque j'ai repéré un titre, j'essaie de déterminer une tendance graphique sur le long terme qui correspond à une période de 1 à 2 ans. À partir de là, je fractionne le temps de l'étude, pour savoir s'il est possible d'être acheteur à moyen et à court terme sur cette action.
Si le marché est haussier, je ne prends pas de position courte, et je recherche tous les signaux haussiers.
De même lorsqu'une phase de consolidation se forme alors que le courant semble acheteur, j'essaie d'anticiper le mouvement du marché et si possible de le devancer. Pour cela j'achète près du support de la consolidation pour tenter d'entrer au plus bas.
En effet quel que soit à la tendance, la progression d'une action est constituée d'une série de vagues haussières et baissières. Une tendance haussière étant définie par des nouveaux hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts(théorie de DOW). À inverser une tendance baissière est défini par des nouveaux bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas.
Dans une tendance haussière, le but du swing trader et d'acheter le bas des retracements pour revendre plus proche du nouveau haut.
Dans une tendance baissière, le but est de vendre à découvert le haut des retracements pour racheter la position au creux de la nouvelle vague.
Une fois que l'action a retracé, il faut pouvoir identifier la fin probable d'un nouveau départ de l'action. Pour cela j'utilise un outil de détection simple mais efficace.
Cet outil, basé sur les chandeliers japonais, n'apparaît pas obligatoirement à chaque mouvement de l'action. Mais, lorsque celui-ci apparaît, il peut être l'avertissement qu'une fin de mouvement (retracement ou progression) est proche.
L'outil utilisé est basé sur la détection de la volatilité. La progression d'une action est en effet marquée par l'accroissement de la volatilité. Celle-ci est représentée par l'allongement des chandeliers qui représentent la courbe des prix. Et lorsqu'un mouvement touche à sa fin, la volatilité décroît et en toute logique à ce moment-là, les chandeliers ont tendance à se raccourcir.
Ce chandelier de tendance, est un chandelier où la différence entre le prix d'ouverture et de clôture est réduite par rapport à la moyenne des différences observées précédemment. Ce type de chandeliers est un des meilleurs signal d'une fin de tendance , mais attention une fin de tendance ne signifie pas obligatoirement un retournement de tendance. Ce qui veut dire qu'après une baisse vous n'aurez pas obligatoirement une hausse, l'action peut également consolider horizontalement.
Les changements de tendance qui apparaissent après ce type de chandeliers sont plus fiables que les changements de tendance après un chandelier normal.(cf graph)
Et bien entendu,j'utilise avec les chandeliers ,en complément,les structures de renversement(structures en pince,les étoiles,les structures d'avalement,les structures en Harami,la structure en pénétrante haussière,la couverture en nuage noir,le pendu,le marteau,toutes figures bien connues que je rappellerai dans un autre post)
Sur le plan chartiste les configurations que j'utilise le plus et qui me permettent de déterminer des signaux d'achat, sont les configurations en drapeau et en triangle, et j'essaie d'entrer sur la valeur avant la formation du signal.
Si l'action casse un support, je solde mes positions. Je vends systématiquement lorsque la perte sur l'opération atteint 2 %.
a contrario si l'investissement va dans le bon sens, je me renforce et j'aurai ainsi une avance par rapport au marché. Ensuite si la tendance est confirmée je me renforce une troisième fois et, je sors en une seule fois.
Je suis aussi très attentif aux carnets d'ordres pour déterminer les points hauts et bas en fonction des volumes échangés.
En swing trading je joue de préférence des valeurs les plus volatiles du SRD.
Comment Je Choisis Une Action ?
Pour moi l'art du swing trader, est de détecter les tendances et les contre tendances développées tout au long de l'évolution d'une action ou d'un indice.
Pour cela j'ai besoin d'identifier des signaux qui alerteront sur la fin probable d'un mouvement.
Les tendances sont le BABA de l'analyse. C'est certainement une des techniques les plus simples mais certainement la plus importante.
Je m'impose par principe de ne jamais entrer à contre tendance. Il est en effet très dangereux de parier sur le retournement du marché.
Ma règle principale est donc de toujours me positionner pour un achat sur une tendance à long terme à la hausse. (Cette tendance long terme en ce qui me concerne correspond à une période de temps supérieure à celle sur laquelle je fais mes Trades).
Plusieurs types de tendances existent, les tendances long terme, moyen terme, et court terme. Cependant chacun peut prendre n'importe quels paramètres de temps.
Analyse graphique .
L'important est de repérer les actions qui sont à la hausse, pour cela il suffit de se rendre sur des sites boursiers qui donnent le palmarès des actions sur une semaine ,un mois ,un trimestre ,une année etc.
lorsque j'ai détecté un titre, je fais l'analyse de sa tendance dans le temps :
tendance à un an .
tendance à trois mois.
Tendance à un mois.
Tendance à une semaine.
Dans les faits, la tendance à un an domine la tendance à trois mois qui elle-même domine la tendance à un mois etc.
Étant donné que mon système de trading consiste à garder une action entre une et deux semaines, je regarde donc la tendance à une semaine puis la tendance sur le mois et la tendance sur les trois dernières mois .
Pour espérer un trade gagnant, je recherche une action dont la tendance sur la semaine à venir sera en forte hausse. Mais je n'entrerai sur cette action que si la tendance à un mois et à trois mois est aussi haussière ceci pour une raison principale, c'est que si je me trompe sur la tendance à une semaine, la tendance à un mois voir trois mois corrigera cette erreur.
Déterminer les plus hauts et les plus bas(Tops et Bottoms)
une fois sélectionnée les actions en tendance haussière, il s'agit maintenant de voir quels sont les actions qui ont atteint un plus haut. Pour cela il faut regarder le graphe de l'action sur un temps plus long, car les actions suivent des cycles. Si on voit une action qui risque de passer par un plus haut il ne faut pas rentrer. (Ne jamais acheter un haut de cycle).
Étude des volumes.
L'analyse des volumes boursiers est simple : une tendance forte se matérialise dans de forts volumes boursiers d'échange. C'est ainsi qu'une hausse ou une baisse de cours dans de forts volumes indique que le marché valide cette hausse de cette baisse.
TECHNIQUE D'ENTREE.
En matière de swing trading, le plus important est donc d'entrer correctement sur une position. Ce n'est pas de savoir à quel prix on doit acheter ou vendre, mais quand on doit acheter.
Je vais vous décrire une technique d'entrée qui sera plus ou moins combinée à d'autres éléments techniques (indicateurs) décrits plus loin.
Le but de cette technique est de détecter la tendance qui se développe sur plusieurs jours. On peut utiliser seule mais elle est plus efficace combinée à certains indicateurs.
Pour utiliser cette technique il faut avoir constaté la présence de deux critères particuliers.
Premier critère : dans une tendance haussière, l'action doit avoir fait récemment un nouveau plus haut. De plus il faut s'assurer par les volumes que la demande est forte sur cette action.
Deuxième critère: l'action doit retracer, et avoir fait au moins trois plus haut et trois plus bas consécutivement(DOW) .
Quand se fera l'entrée : une fois que l'on a constaté les deux critères,on achète celle-ci lorsque le prix sera au-dessus du plus haut de la journée précédente, ce qui indique le retour des acheteurs sur l'action.
On placera un ordre stop au-dessous du plus bas de la journée précédente, cet ordre sera déplacé au fur et à mesure de la hausse de l'action, pour protéger les gains jusqu'à l'objectif visé.
Pour améliorer le timing d'entrée, on peut combiner les deux critères décrits précédemment avec les chandeliers raccourcis.
Faire attention si on a plus de deux chandeliers raccourcis, c'est souvent l'indication d'une consolidation.
MES INDICATEURS.
J'utilise en général très peu d'indicateurs, mon choix se porte principalement sur les moyennes mobiles, sur les courbes de Bollinger, sur le MACD, et sur la stochastique.
Pour ces différents indicateurs j'ai ma façon de faire, et d'étalonner les indicateurs en question.
Les Moyennes Mobiles
j'utilise principalement en swing trading les moyennes mobiles à 7 jours et à 30 jours. J'entre à la hausse lorsque les prix passent au-dessus de la moyenne mobile à 30 jours, et de préférence quand la moyenne mobile à sept jours passe au-dessus de la moyenne mobile à 30 jours. Pour shorter c'est l'inverse.
Les bandes de Bollinger.
Le principe des bandes de Bollinger réside dans sa définition même. Il s'agit de la corrélation entre l'évolution des cours d'un sous-jacent avec une loi qui dit qu'il y a 95 % de chances de voir les cours d'un sous-jacent évoluer dans une enveloppe compris entre deux écarts types situés au tour d'une moyenne mobile. De cela on peut déduire qu'il y a donc 5 % en deux chances de voir les cours sortir des bandes de Bollinger (haute ou basse). Ce phénomène qui peut être considéré comme hors normes, sera donc appelé à être corrigé rapidement. La correction étant un retour dans les bandes de Bollinger. Pour mes swings trading, ce sont ces 5 % que j'utilise soit pour jouer la hausse, soit pour jouer la baisse. (Vous aurez un exemple sur le graphique de démonstration)
Le MACD
j'utilise comme critères : 10, 23, 9. Avec l'histogramme. Je ne m'étendrai pas sur l'utilisation de cet indicateur qui a été décrit par ailleurs.
La stochastique
les critères d'utilisation sont: 13 ,3,3. C'est un excellent critère de suivi.
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