Techniques De Trading

- 08/1/2009 18:29

cedrico Messages postés: 2297 - Membre depuis: 19/2/2008

Et hop une nouvelle file qui se concentrera sur les techniques de trading au sens large.

Cela pourra aller des règles générales servant à se discipliner au system trading en passant par les maths financières ou encore le risk/money management.

Quelque chose me dit que cela va être un très bon thread alors enjoy :)

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307 Réponses
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261 de 307 - Modifié le 18/11/2009 19:16

mimi27 Messages postés: 1819 - Membre depuis: 02/5/2009

Le RET90,

il s'agit de placer le canal de Donchan des 90 dernieres unités temps, et de suveiller le milieu de celui ci, combiné à d autres études, on peut parfois s'en servir comme support ou résistance.

et le code en CTL

indicator RET90;
input period = 90;
draw line("RET");
vars i(number);
begin
for i := front(high) + period to back(high) do begin
line[i] := (movmax(high, i - 1, period)+movmin(low , i - 1, period))/2;
end;
end.

262 de 307 - 24/11/2009 14:45

Vodor Messages postés: 87 - Membre depuis: 16/3/2009

263 de 307 - 01/12/2009 09:53

cedrico Messages postés: 2297 - Membre depuis: 19/2/2008

264 de 307 - 14/12/2009 15:05

petipadawan Messages postés: 246 - Membre depuis: 23/3/2009

265 de 307 - 13/1/2010 17:58

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

266 de 307 - 14/1/2010 10:51

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

267 de 307 - 14/1/2010 16:08

gary06400 Messages postés: 24 - Membre depuis: 22/6/2009

Bonjour et bonne annee a tous,
M.Pounet,dernierement j'ai entendu parler d'une "formule mathematique" qui permet pour une periode de temps donnee de savoir si les resultats de placements ou d'investissements resultent du hasard ou sont dues a une strategie maitrisee.
Cette "formule" serait utilisee par les banques ainsi les salles de marche et traders afin d'evaluer leur performances et le bien fonde de leurs prise de position sur les marches.
Merci d'avance pour votre reponse
Gary 06400

268 de 307 - 14/1/2010 17:57

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

Citation de: gary06400Bonjour et bonne annee a tous,
M.Pounet,dernierement j'ai entendu parler d'une "formule mathematique" qui permet pour une periode de temps donnee de savoir si les resultats de placements ou d'investissements resultent du hasard ou sont dues a une strategie maitrisee.
Cette "formule" serait utilisee par les banques ainsi les salles de marche et traders afin d'evaluer leur performances et le bien fonde de leurs prise de position sur les marches.
Merci d'avance pour votre reponse
Gary 06400

remplacez options par X votre placement et voici une équation simple qui est un bon point de départ

269 de 307 - 14/1/2010 21:46

rs8042 Messages postés: 187 - Membre depuis: 17/3/2009

Bonjour et bonne année à toutes et à tous.

J'ai découvert dans le livre de J. Murphy le Demand Index de J. Sibbet, et je voulais le regarder de plus près, mais il ne semble pas très répandu. Aucun de mes chart-systèmes ne le connait.

J'ai essayé de le programmer sous PRT, mais je ne m'en sors pas.

Est-ce que quelqu'un l'utilise et pourrait m'aider ?

Merci d'avance.
Ruth

270 de 307 - 15/1/2010 01:56

mimi27 Messages postés: 1819 - Membre depuis: 02/5/2009

http://neboxian.blogspot.com/search/label/Chart%20School

271 de 307 - 15/1/2010 01:56

mimi27 Messages postés: 1819 - Membre depuis: 02/5/2009

bjr ruth , aucune idée, dsl

272 de 307 - 18/1/2010 18:35

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

273 de 307 - 19/1/2010 11:58

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

274 de 307 - 20/1/2010 19:30

rs8042 Messages postés: 187 - Membre depuis: 17/3/2009

merci mimi27
Toujours pas réussi. Ai bien trouvé un programme sur internet mais je suis incapable de le transcrire pour PRT.

275 de 307 - Modifié le 21/1/2010 13:22

cedrico Messages postés: 2297 - Membre depuis: 19/2/2008

Citation de: rs8042Bonjour et bonne année à toutes et à tous.

J'ai découvert dans le livre de J. Murphy le Demand Index de J. Sibbet, et je voulais le regarder de plus près, mais il ne semble pas très répandu. Aucun de mes chart-systèmes ne le connait.

J'ai essayé de le programmer sous PRT, mais je ne m'en sors pas.

Est-ce que quelqu'un l'utilise et pourrait m'aider ?

Merci d'avance.
Ruth

Ruth,
pourrais-tu nous décrire le fonctionnement de cet indicateur ?

276 de 307 - 21/1/2010 19:24

rs8042 Messages postés: 187 - Membre depuis: 17/3/2009

C'est un indicateur qui combine prix et volumes, ce qui m'intéresse

Selon J Murphy page 519 et suivantes :

"Appendice A : Les indicateurs
techniques avancés`
...
DEMAND INDEX (DI)

La plupart des techniciens conviendront que l'analyse des volumes est
un ingrédient important dans la détermination de la direction d'un marché. Le
Demand Index (DI) est l'un des premiers indicateurs de volume qui a été
développé par James Sibbet dans les années 1970. La formule est très complexe
(voir la fin de l'appendice). Le Demand Index est le ratio de la pression
acheteuse sur la pression vendeuse. Quand la pression acheteuse est supérieure
à la pression vendeuse, le DI se situe au-dessus de la ligne zéro, ce qui est
positif. Une pression vendeuse dominante signifie que le DI est au-dessous de
zéro, ce qui implique que les prix vont baisser. La plupart des traders
recherchent aussi des divergences entre le DI et les prix.
....

LA FORMULE DU DEMAND INDEX
Le Demand Index (DI) calcule deux valeurs, la Pression Acheteuse
(PA) et la Pression Vendeuse (PV) et fait ensuite le ratio des deux données. DI
est égal à PA/PV. Il y a de légères variations dans la formule. En voici une
version
Si les prix montent
PA = V ou Volume
PV = V/P où P correspond à la variation des prix en pourcentages.

Si les prix baissent
PA = V/P où P correspond à la variation des prix en pourcentages.
PV = V ou Volume
Étant donné que P est une valeur décimale (inférieure à 1), on modifie
P en le multipliant par une constante K.

P = P(K)
K= (3xC)/VM
Où C est le prix de clôture et VM (volatilité moyenne) est une
moyenne à 10 jours des ranges de prix calculés sur 2 jours (plus haut - plus
bas).
Si PA > PV alors DI = PV/PA
Le Demand Index est inclus au menu du logiciel Metastock."
...

Voilà..

277 de 307 - 21/1/2010 19:42

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

peut etre que cela pourra vous etre utile cher cedrico

Re: Sibbet's Demand Index

Code:

{ James Sibbet's Demand Index Function }
{ Programmed by David Fenstemaker }
{ The Demand Index combines price and volume in }
{ such a way that it is often a leading indicator
( of price change. }

Inputs: Length (NumericSeries);

Vars : WtCRatio(1), VolRatio(1), VolAvg(Volume),
BuyP(1), SellP(1), Sign(+1), Return(0),
WghtClose(Close), AvgTR(High - Low),
Constant(1), BuyPres(1), SellPres(1),
TempDI(1), DMIndx(1);

If CurrentBar = 1 then
Begin
VolAvg = Average(Volume, Length);
End;

Return = 0 ;

WghtClose = (High + Low + Close + Close) * 0.25;
AvgTR = Average (Highest (High, 2) - Lowest ( Low, 2), Length);
VolAvg = ((VolAvg [1] * (Length - 1)) + Volume) / Length;

If WghtClose 0 and WghtClose[1] 0 and
AvgTR 0 and VolAvg 0 then
Begin
WtCRatio = (WghtClose - WghtClose[1]) / MinList(WghtClose,WghtClose[1]) ;
VolRatio = Volume / VolAvg;
Constant = ((WghtClose * 3) /AvgTR) * AbsValue (WtCRatio);
If Constant > 88 then Constant = 88;
Constant = VolRatio / ExpValue (Constant);

If WtCRatio > 0 then
Begin
BuyP = VolRatio;
SellP = Constant;
End
Else
Begin
BuyP = Constant;
SellP = VolRatio;
End;

BuyPres = ((BuyPres [1] * (Length - 1)) + BuyP) / Length;
SellPres = ((SellPres [1] * (Length - 1)) + SellP) / Length;

TempDI = +1;

If SellPres > BuyPres then
Begin
Sign = -1;
If SellPres 0 then TempDI = BuyPres / SellPres;
End
Else
Begin
Sign = +1;
If BuyPres 0 then TempDI = SellPres / BuyPres;
End;

TempDI = TempDI * Sign;
If TempDI DMIndx = -1 - TempDI
else
DMIndx = +1 - TempDI ;

Return = DMIndx {* 100.0} ;

End;

DemandIndex = Return ;

Code:

{ James Sibbet's Demand Index Indicator }
{ Programmed by David Fenstemaker }
{ The Demand Index combines price and volume in }
{ such a way that it is often a leading
( indicator of price change. }

Inputs: Length(5);

Vars: DMIndx(0);

DMIndx = DeMandIndex (Length) ;

Plot1(DMIndx, "DMI") ;
Plot2(0, "Zero") ;

278 de 307 - 23/1/2010 11:01

pounet2 Messages postés: 13617 - Membre depuis: 18/3/2008

279 de 307 - 23/1/2010 11:59

winkx Messages postés: 221 - Membre depuis: 14/10/2008

Bonjour a tous je partage ma stratégie avec vous
9 sur 10 elle est gagnant les pertes sont très petites
bien sur il fout bien l’étudié pour savoir comment l’appliquer
si vous faite de l’analyse technique, oublies se que vous croies vous mêmes
si ca va monter ou descend regarder que le graphes et serais drôlement surpris
par ce que ont crois et ce que ce passe