Fichier Excel, Graphiques ,Calculs,Liens

- Modifié le 15/5/2011 19:53

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

bonjour
j'ai d'abord recombiné un fichier excel complet sur technip comme exemple en supprimant toutes les importations automatiques, et les liaisons externes que j'ai entre mes fichiers;

vous pouvez le telecharger là : http://narci12.perso.neuf.fr/technip.xls

le lien cyberpapy qui contient plusieurs fichier exemple
http://pagesperso-orange.fr/cyberpapy/

ensuite il y aura quelques considerations et explications . voir là aussi : Les Indicateurs Techniques - Description - Formules

une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/technip4b.slk

une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/technip5.slk

une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/technip6.slk ................... derniere version

une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/source4.slk

une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/source5.slk

une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/source6.slk .................... derniere version

dernieres versions sur message 136

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41 de 137 - Modifié le 01/11/2009 17:51

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

petite mise à jour sur http://narci12.perso.neuf.fr/source2.slk
True Range et Average True Range : ATR est une moyenne du true range;

le true range est la plus grande des 3 valeurs :

haut du jour - bas du jour
haut du jour - cloture veille
cloture veille - bas du jour

TR( j) = MAX {H( j)-B( j);H( j)-C( j-1);C( j-1)-B( j)}

l' ATR sert d'indice de volatilité, à placer un stop, à poser un objectif , l' ATR depend de la valeur concernée, on ne peut suivre que sa variation :
augmentation --> agitation ,volatilité, forte hausse ou forte baisse du cour ;
diminution --> retour au calme, cours monte ou baisse moins vite ;
niveau --> objectif en swing, ou TCT par augmentation du niveau avec l'ATR suivant

la premiere fois que j'ai vu la formule de l'ATR ( ça doit faire 3 ans : mes debuts) elle etait ecrite comme ceci : ATR=(19*ATR.prec + TR)/20

je vais l'ecrire comme suit

ATR( j) = ( 19 x ATR( j-1) + TR( j) ) / 20 ; cette formule est en fait le calcul d' une MME 39, je le demontrerai juste apres.

pour faire varier on va l'ecrire comme ça:

ATR_N( j) = { (N-1) x ATR_N( j-1) + TR( j) } / N ; et on fait varier N .

on a vu que la MMe de quelque chose : X , par ex s'ecrit :

MME(n) = (1-a) * MME(n-1) + a * X avec a = 2 / (nbj +1) et (1-a) = (nbj-1)/(nbj+1)

MME(n) = { (nbj -1) * MME(n-1) + 2 *X } / (nbj +1)

on a donc 1/N =a => 1/N = 2/(nbj+1) => N=(nbj+1)/2 => nbj=2*N-1 ainsi si N=20, nbj=39 d'ou le mme39 ..

ou aussi :
(N-1)/N =(nbj-1)/(nbj+1) => 1-1/N = ((nbj+1)-2)/(nbj+1)=1-2/(nbj+1) =>1/N=2/(nbj+1) => 1/N=a

( je viens de voir que le symbole equivalent ne marche pas, je le remplace par implique:=> )

42 de 137 - Modifié le 21/6/2009 00:09

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

suite en traduction excel :True Range et Average True Range
ce sont les feuilles ' 2ème tampon' et ' graph2' qui sont utilisées,

on a PLUS HAUT PLUS BAS DERNIER en colonne C5 C6 C7 ensuite,

colonne 25 ......... =LC(-20)-LC(-19) =LC5-LC6 ............................. =haut du jour - bas du jour
colonne 26 ......... =LC(-21)-L(-1)C(-19) =LC5-L(-1)C7 .................... =haut du jour - cloture veille
colonne 27 ......... =L(-1)C(-20)-LC(-21) =L(-1)C7-LC6 .................... =cloture veille - bas du jour

colonne 28 ......... =MAX(LC(-3);LC(-2);LC(-1)) .............................. =MAX {H( j)-B( j);H( j)-C( j-1);C( j-1)-B( j)}

colonne 29 l'ATR, ou je fais apparaitre le N en case L2C29 et sa concordance en variable exponentielle dans la case L3C29 =L(-1)C*2-1, ensuite aux positions habituelle ; ligne 4 le a , ligne 5 le (1-a)

pour initialiser le calcul de la mme :case grise L6C29 je met juste =LC(-1) pour ATR = TR

ensuite dans le reste de la
colonne 29 ......... =L5C*L(-1)C+L4C*LC(-1) ..................................=(1-a)*ATR(j-1)+a*TR(j)

43 de 137 - Modifié le 30/3/2010 01:57

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

comme dejà vu ; je redimentionne l'ATR avec l'option d'affichage ou non, en colonne 30

colonne 30 ......... =(L3C+L2C*LC(-1))*L2C28 avec
L3C= decallage........... = L3C30
L2C =agrandissement ..= L2C30
L2C28 = 1 : affiche le graphique concerné ... = 0 : l'efface

Tout ce qui est modifiable se fait dans les cases de couleurs en bas de la feuille du graphique 'graph2'

cases jaune ;les variables
cases bleue ;les seuils
cases rose :agrandissement et decallage
cases blanche :affichages
case verte :decallage de date

ensuite j'ai mis 5 colonnes C- ATR; C+ ATR; PLUS HAUT; PLUS BAS; DERNIER avec option d 'affichage et effaçage
qui servent à la creation d'un 3 eme graphique dans la feuille 'graph2'

C-ATR et C+ATR permettent de la creation d'une sorte d'enveloppe du cour

colonne 31 ..........=(LC7-LC(-2))*L3C =(LC7-LC29)*L3C .......................= (cloture - ATR) * option d'affichage
colonne 32 ..........=(LC7+LC(-3))*L3C =(LC7+LC29)*L3C .....................= (cloture + ATR) * option d'affichage

les colonnes 33, 34 , 35 sont juste des recopie de PLUS HAUT, PLUS BAS, DERNIER pour pouvoir mettre l'option d'affichage;

colonne 35 ..........=LC7*L3C ........................................................... .= cloture * option d'affichage

44 de 137 - Modifié le 01/11/2009 17:52

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

mise à jour fonctionnelle http://narci12.perso.neuf.fr/source3.slk http://narci12.perso.neuf.fr/technip-4.slk

cases jaune ;les variables
cases bleue ;les seuils
cases rose :agrandissement et decallage
case verte :decallage de date

sont passées aussi dans le 1er graph ( ce n'était pas encore le cas)

et mise au meme niveau des 2 series de fichier ( rajout de ATR dans technip)

Pour la suite, je tenterais bien la SAR

45 de 137 - Modifié le 01/11/2009 17:53

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

bonsoir,

en vu de faire des graphiques SAR ( pas encore fait), j'ai deplacé les données lié à %Rwilliams des feuilles 'tampon2','graph2' vers 'tampon3','graph3';
les formules restent identique ;

ce qui fait que la feuille 'tampon3' est modifié par insertion de 4 colonnes entre C8 et C9 ce qui modifiera les noms de colonnes pour les RSI;
les anciennes explications sont toujours valables jusqu'aux anciens fichiers indiqués sur le precedant messages:

les nouveaux fichiers sur lesquels apparaitront les SAR sont:
http://narci12.perso.neuf.fr/source4.slk
http://narci12.perso.neuf.fr/technip4b.slk

46 de 137 - Modifié le 01/11/2009 17:54

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

ça y est mise à jour

http://narci12.perso.neuf.fr/source4.slk
http://narci12.perso.neuf.fr/technip4b.slk

SAR Parabolique
la formule à priori simple :
Sar=( Prix extrême de la veille – SAR de la veille) x (facteur d’accélération de la veille) + SAR de la veille.

Sar(i) = (Pe(i-1) - Sar(i-1)) x ac(i-1) + Sar(i-1) ou Sar(i) = Sar(i-1) x (1-ac(i-1)) + Pe(i-1) x ac(i-1) ; on pourrait meme avoir un Sar(i+1) de calculable.

Sar(i) = SAR du jour
Sar(i-1) = SAR de la veille)
ac(i-1) =facteur d’accélération de la veille
Pe(i-1) = Prix extrême de la veille

ensuite il y a plusieurs cas issues de plusieurs conditions et test :

47 de 137 - Modifié le 05/7/2009 21:42

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

I) Test du changement de tendance , calcul du prix extreme, initialisation de Sar

a) en phase haussière , le test consiste à a comparer le plus bas du jour avec le Sar de la veille

SI (plusBas(i) > Sar(i-1)) on continue dans la meme tendance et la SAR se calcule selon la formule normale

SINON la tendance change, et le Sar est initialisé au prix extreme de la veille : Sar(i)=Pe(i-1)

en phase haussière, le prix extreme = le maximum entre le plus haut du jour, et le prix extreme de la veille : Pe(i)= Max(Pe(i-1) , plusHaut(i))

b) en phase baissière , le test consiste à a comparer le plus haut du jour avec le Sar de la veille

SI (plusHaut(i) inf Sar(i-1)) on continue dans la meme tendance et la SAR se calcule selon la formule normale

SINON la tendance change, et le Sar est initialisé au prix extreme de la veille : Sar(i)=Pe(i-1)

en phase baissière, le prix extreme = le minimum entre le plus bas du jour, et le prix extreme de la veille : Pe(i)= Min(Pe(i-1) , plusBas(i))

dans excel le phase haussière sera notée 1, la phase baissière -1

48 de 137 - Modifié le 05/7/2009 20:51

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

II ) Calcul du facteur d'acceleration

selon les sites, la SAR est noté SAR( ac , acMax) ou SAR( ac0, ac , acMax)

acMax = facteur d"acceleration maximal
ac = facteur d'acceleration d'incrementation
ac0 = facteur d'acceleration initial, = ac si omis
Sar (0.02 , 0.02 , 0.2) est equivalent à Sar (0.02 , 0.2) ; certain utilise Sar (0.04 , 0.02 , 0.2) , on peut faire varier jusqu'a par exemple Sar (0.2 , 0.1 , 0.6) pour serrer la SAR

a) Lors d'un changement de tendance , le facteur d'acceleration est initialisé à ac0 ensuite
en phase haussière ou en phase baissière on teste la variation du prix extreme

SI (Pe(i-1)=Pe(i)) : si il n"y a pas de nouveau prix extreme,le facteur d'acceleration reste inchangé : ac(i)=ac(i-1)

SINON il y a un nouveau prix extreme, le facteur d'acceleration peut s'incrementer : ac(i)=ac(i-1) + ac

b) il faut aussi (plutot d'abord) tester le facteur d'acceleration maximum

SI (ac(i-1)inf(acMax-ac)) càd si le facteur d'acceleration de la veille est strictement inferieur aux facteur max moins un increment,
on continue avec ac(i)=ac(i-1) + ac

SINON c'est le maximum ;ac(i)=acMax

49 de 137 - Modifié le 05/7/2009 20:52

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

Dans excel,
pour les calculs il faut 4 colonnes
dans feuilles 'tampon2' j'en avais liberé 4 : les 9, 10, 11, 12,

et j'ai aussi effacé les 13 et 14 qui ne servaient à rien
(juste une copie de stochastique qui etait là pour comparer avec williams)

colonne 9 : facteur d'acceleration
colonne10: hausse ou baisse
colonne11: prix extreme
colonne12: Sar
et pour faire jolie et pour avoir des couleurs pour la SAR , il faut répartir la sar en 2 autres colonnes pour SarH et SarB

un gros plan sur le post suivant:

50 de 137 - Modifié le 05/7/2009 18:52

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

	Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5	Colonne6	Colonne7	Colonne8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
L1	CODE	LIBELLE	DATE	PREMIER	PLUS HAUT	PLUS BAS	DERNIER	VOLUME	ac	hausse	prix	SAR	sarH	sarB	C moy
L2	499	177	31/03/08	7,72	7,90	7,63	7,67	154007		baisse	extreme	1			7,73
L3	ZAE000015228	HARMONY GOLD	01/04/08	7,60	7,60	7,19	7,46	297138	0,02	0,02	0,20	SAR 0,02 0,02 0,2			7,42
L4	ZAE000015228	HARMONY GOLD	02/04/08	7,44	7,67	7,33	7,54	166748	0,02	1	7,67				7,51
L5	ZAE000015228	HARMONY GOLD	03/04/08	7,75	7,87	7,61	7,69	149203	0,04	1	7,87	7,67	7,67		7,72
L6	ZAE000015228	HARMONY GOLD	04/04/08	7,70	7,71	7,43	7,55	91716	0,02	-1	7,43	7,87		7,87	7,56
L7	ZAE000015228	HARMONY GOLD	07/04/08	7,61	7,61	7,35	7,49	140473	0,04	-1	7,35	7,86		7,86	7,48

51 de 137 - Modifié le 17/10/2009 23:59

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

initialisations

on voit en ligne L3 ,colonne 9 , 10 , 11 les valeurs
L3C9 = ac0 = facteur d'acceleration initial,
L3C10= ac = facteur d'acceleration d'incrementation
L3C11= acMax = facteur d"acceleration maximal

L2C12 l'option d'affichage ( qui multiplie par 1 ou 0 la collonne C12 de la sar)

ces coefficients sont modifiables dans la feuille graph associée :'graph2'

j'ai initialisé les cases grises
d'abord la hausse ou la baisse ,cases L4C10 =SI(LC15>L(-1)C15;1;-1) qui teste le cour moyen de jour avec le cour moyen de la veille: 1 si sup, -1 si inf .
ensuite le prix extreme, case L4C11=SI(LC(-1)>0;LC(-6);LC(-5)) si LC(-1) =1 on prend le plus haut du jour, si -1 on prend le plus bas du jour
ensuite le 1er SAR case L5C12=L(-1)C(-1) = prix extreme precedant;

en 2 3 lignes tout se met en place comme il faut

52 de 137 - Modifié le 19/7/2009 23:43

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

colonne9 le facteur d'acceleration ou il y a 3 test à combiner:

Test1=SI(LC(1)=L(-1)C(1); ----- ;L3C9) teste la continuitée du sens
..........SI(LC10=L(-1)C10 càd si meme tendance on continu
..........SINON ac(i)=ac0
Lors d'un changement de tendance , le facteur d'acceleration est initialisé à ac0

Test2=SI(L(-1)C inf (L3C11-L3C10); ----- ;L3C11) teste le max-ac
..........SI (ac(i-1) inf (acMax-ac)) càd si le facteur d'acceleration de la veille est strictement inferieur aux facteur max moins un increment,
on continue avec ac(i)=ac(i-1) + ac
..........SINON c'est le maximum ;ac(i)=acMax

Test3=SI(LC(2) diff L(-1)C(2);L(-1)C+L3C10;L(-1)C) teste la variation du prix extreme
..........SI (Pe(i-1) diff Pe(i)) : si il a une nouveau prix extreme,le facteur d'acceleration peut s'incrementer : ac(i)=ac(i-1) + ac
..........SINON il n'y a pas de nouveau prix extreme, le facteur d'acceleration reste inchangé : ac(i)=ac(i-1)

il ne reste plus qu'a emboiter les test les uns dans les autres ;

le test3 dans les ----- du test2 ;
le test2 dans les ----- du test1 . ce qui donne

=SI(LC(1)=L(-1)C(1);SI(L(-1)C inf (L3C11-L3C10);SI(LC(2) diff L(-1)C(2);L(-1)C+L3C10;L(-1)C);L3C11);L3C9)

inf et diff remplacent les vrais symboles à base de ">"

53 de 137 - Modifié le 05/7/2009 22:04

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

colonne10 hausse ou baisse ou il y a 2 test à combiner

Test1=SI(L(-1)C=1;-----;-----) on regarde juste si la case precedante est en hausse,1 ou en baisse,-1

Test du changement de tendance

a) en phase haussière , le test consiste à a comparer le plus bas du jour avec le Sar de la veille
Test2=SI(LC6>L(-1)C12;1;-1)
..........SI (plusBas(i) > Sar(i-1)) on continue dans la meme tendance: 1
..........SINON la tendance change,

b) en phase baissière , le test consiste à a comparer le plus haut du jour avec le Sar de la veille
Test3=SI(LC5 inf L(-1)C12;-1;1)
..........SI (plusHaut(i) inf Sar(i-1)) on continue dans la meme tendance: -1
..........SINON la tendance change,

ensuite on regroupe les test :
test2 dans le 1er ----- de test1,
test3 dans le 2ème ----- de test1 , ce qui donne

=SI(L(-1)C=1;SI(LC6>L(-1)C12;1;-1);SI(LC5 inf L(-1)C12;-1;1))

54 de 137 - Modifié le 05/7/2009 22:04

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

colonne11 prix extreme juste un test

Test=SI(LC(-1)>0;-----;-----) on regarde juste si la case à gauche est en hausse,1 ou en baisse,-1

en phase haussière, le prix extreme = le maximum entre le plus haut du jour, et le prix extreme de la veille :
Pe(i)= Max(Pe(i-1) , plusHaut(i)) .. =MAX(LC(-6);L(-1)C) = MAX(LC5;L(-1)C)

en phase baissière, le prix extreme = le minimum entre le plus bas du jour, et le prix extreme de la veille :
Pe(i)= Min(Pe(i-1) , plusBas(i)) .. =MIN(LC(-5);L(-1)C) = MIN(LC6;L(-1)C)

ce qui donne
=SI(LC10>0;MAX(LC5;L(-1)C);MIN(LC6;L(-1)C))

55 de 137 - Modifié le 05/7/2009 22:05

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

colonne12 Sar juste un test

Test1=SI(LC10=L(-1)C10;-----;-----) teste la continuitée du sens
........=SI meme tendance, on continue dans la meme tendance et la SAR se calcule selon la formule normale
........=SINON changement de tendance et le Sar est initialisé au prix extreme de la veille : Sar(i)=Pe(i-1)

formule normale
Sar(i) = Sar(i-1) x (1-ac(i-1)) + Pe(i-1) x ac(i-1)
.........=L(-1)C*(1-L(-1)C(-3))+L(-1)C(-1)*L(-1)C(-3);
sinon
Sar(i)=Pe(i-1)
........=L(-1)C(-1)

ce qui donne
=SI(LC10=L(-1)C10;L(-1)C*(1-L(-1)C(-3))+L(-1)C(-1)*L(-1)C(-3);L(-1)C(-1))

et en rajoutant l'option d'affichage
=(SI(LC10=L(-1)C10;L(-1)C*(1-L(-1)C(-3))+L(-1)C(-1)*L(-1)C(-3);L(-1)C(-1)))*L2C

56 de 137 - Modifié le 05/7/2009 22:28

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

on arrive à la fin;
colonne 13 et 14 , pour separer les Sar hausse des Sar baisse

SarH=SI(LC(-3)=1;LC(-1);"")=SI(LC10=1;LC12;"")
SarB=SI(LC(-4)=-1;LC(-2);"")=SI(LC10=-1;LC12;"")

Les graphiques Sar sont regroupés dans les 2 graph en feuille 'graph2';

Là on peut afficher effacer les Sar , plus haut, plus bas , et les variations liées à l'average true range ,pour se donner une idée de la volatilité,

on ne peut pas utiliser les memes parametres de SAR pour toutes les actions,
il faut faires des reglages different , selon la volatilitée, les fluctuations habituelles, les quantitées de hausse ou de baisse etc

De plus , pour des meme valeurs de Sar (0.02 , 0.2) on n'a pas toujours les memes points d'un site à l'autre

57 de 137 - 20/7/2009 20:52

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

bonjour, je fais un up,
là j'etait occupé à d'autres fichiers excel,

je pense que pour le prochain sujet je tenterais ADX,DM+,DM-,
Il faudra que je trouve d'abord une formule

58 de 137 - Modifié le 01/11/2009 17:56

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

petite mise à jour

http://narci12.perso.neuf.fr/source5.slk
http://narci12.perso.neuf.fr/technip5.slk

possibilité de choisir entre moyenne simple et exponentielle

les feuilles concernées sont celles du début
"TECHNIP" , "graph" et "SOURCE" , "graph"
j'avais omis l' utilisation des moyennes exponentielles utilisées seules .

59 de 137 - 02/8/2009 21:43

narci12 Messages postés: 771 - Membre depuis: 18/3/2008

Moyenne Mobile Exponentielle

on a déjà vu que qu'on pouvait écrire

MME(n) = MME(n-1) + (C - MME(n-1)) x a avec a = 2 / (nb de jours +1) de qui donne

MME(n) = (1-a) x MME(n-1) + a x C

C est le cours de cloture et il s'agit de calculer la MME de cette cloture

60 de 137 - 02/8/2009 21:48

49marie Messages postés: 9148 - Membre depuis: 26/3/2008

merci narci12

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