narci12
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bonjour j'ai d'abord recombiné un fichier excel complet sur technip comme exemple en supprimant toutes les importations automatiques, et les liaisons externes que j'ai entre mes fichiers;
vous pouvez le telecharger là : http://narci12.perso.neuf.fr/technip.xls
le lien cyberpapy qui contient plusieurs fichier exemple http://pagesperso-orange.fr/cyberpapy/
ensuite il y aura quelques considerations et explications . voir là aussi : Les Indicateurs Techniques - Description - Formules
une autre mise à jour du fichierhttp://narci12.perso.neuf.fr/technip4b.slk
une autre mise à jour du fichier http://narci12.perso.neuf.fr/technip5.slk
une autre mise à jour du fichierhttp://narci12.perso.neuf.fr/technip6.slk ................... derniere version
une autre mise à jour du fichierhttp://narci12.perso.neuf.fr/source4.slk
une autre mise à jour du fichierhttp://narci12.perso.neuf.fr/source5.slk
une autre mise à jour du fichierhttp://narci12.perso.neuf.fr/source6.slk .................... derniere version
dernieres versions sur message 136
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d'autres fichiers HarmonyGold OR € $ zar sur http://narci12.perso.neuf.fr qui contient un paquet de données et graphiques sur HG , NYSE:HMY en ($,€,zar) , OR en ($,€,zar) , jse:HAR en (zar,$) , €/$ , $/zar, €/zar
narci12
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par contre , si tu as excel 2007 , je suis incapable de decrire la methode, car je n'y arriverais pas à cause de l'absence des menus fichier , edition, affichage etc ....
102 de 137-28/1/2010 09:150
jeancreatif
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Ouf!!
Grâce à toi, j'ai enfin le Cac dans Excel, ( version 2007) mais à l'envers.
Il faut que je trouve une manipe pour remettre les dates et heures à l'endroit.
Que ton portefeuille boursier soit multiplié par 1000 cette année!
AS tu testé RSI, c'est quelque chose qui me plait intuitivement, la proportion de reussite est elle de 50% ou plutôt 70% ? ( j'aime surtout RSI lorsque
les bas sont plus bas que precedemment ( ou les hauts), ça me parait un fort signal) ?
103 de 137-28/1/2010 16:460
narci12
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en faisant ça on a un fichier avec les dates à l'endroit, on recupere la colonne de date pour remplacer la mauvaise
104 de 137-28/1/2010 18:320
jeancreatif
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Super ,je vais essayer!
Merci, tu sais j'en avais marre de me taper les bloc notes.
105 de 137-30/1/2010 22:580
narci12
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bonjour une petite mise à jour mineure sur les 3 series de fichiers
j'ai juste rajouté une 3 ème moyenne ( exp ou simple)
106 de 137-Modifié le 07/2/2010 21:490
narci12
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Mouvement Directionnel
bonsoir, j'ai finalement trouvé des bonnes formulations pour les formules ,
c'etait finelement plus simple que prevu .
c'est sur ce 1 er fichier
http://narci12.perso.neuf.fr/technip5.slk
des améliorations , remarques et explications excel suivront dans la semaine.
je vais devoir renommer mes fichiers DDE.
107 de 137-Modifié le 07/2/2010 17:020
narci12
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bonjour,
c'est à partir de ce lien http://www.abcbourse.com/apprendre/11_lecon8_calcul.html
que j'ai pu avoir un aperçu des formules, mais je ne les utiliserais pas tel quel , car je ne suis pas d'accord avec les initialisations des formules de lissage ou moyennes ( je dirais meme que c'est faux) .
Mais leur point 1 ,3 ,5 , 6 , 7 , 8 pour DM+,DM- / TR /DI+,DI- / DX / ADX / ADXr me semblent juste;
pour les moyennes ou lissage je prend la meme methode que pour le calcul de Average True Range
c'est cette methodes qui est bien decrite dans leur point 7 pour le calcul de l'ADX, et cette fois l'initialisation est correcte.
108 de 137-Modifié le 14/2/2010 23:170
narci12
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Directional Movement Index DMI calcul de DI+DI- ( ou DMI+ DMI- )
les formules et graphs seront sur les feuille '2ème tampon' et 'graph2'
on a besoin des cours , plus haut, plus bas, cloture, toujours en colonne C5 , C6 , C7
pour chaque jour j on calcule un dm+ , un dm- , un tr : le true range.
dm+ ( j ) = max( (H( j ) - H( j-1 )) ; 0 ) , si le plus haut de jour est superieur au plus haut precedant , c'est positif, sinon c'est 0.
dm- ( j ) = max( (B( j-1 ) - B( j)) ; 0 ) , si le plus bas de jour est inferieur au plus bas precedant , c'est positif, sinon c'est 0.
tr ( j ) = max( | H( j ) - B( j ) | ; | H( j ) - C( j-1 ) | ; | C( j-1 ) - B( j ) | ) , ecrit comme ça les valeurs absolues sont inutile donc
tr ( j ) = max( (H( j ) - B( j ) ) ; (H( j ) - C( j-1 )) ; (C( j-1 ) - B( j )) )
en formule excel ça donne :
colonne36 .....dm+ =MAX(0;LC5-L(-1)C5) , C5 est la colonne des haut
colonne37 .....dm- =MAX(0;L(-1)C6-LC6) , C6 est la colonne des bas,
colonne28......le TR etait dejà en colonne 28
109 de 137-Modifié le 11/4/2010 18:340
narci12
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ensuite ces 3 valeurs sont moyennées ou lissées ( lissage de Wilder),
c'est le meme type de formule que pour le calcul de l' ATR : Average True Range
soit N le parametre de lissage, on a ATR( j ) = (N-1)/N x ATR( j-1 ) + 1/N x TR( j )
de meme
DM+( j ) = (N-1)/N x DM+( j-1 ) + 1/N x dm+( j ) et DM-( j ) = (N-1)/N x DM-( j-1 ) + 1/N x dm-( j )
et comme je l'ai déjà demontré, ce type de lissage ou moyenne est en fait une MME de periode 2N-1, vous pouvez comparer les colonnes 40 et 29 qui , pour un meme N donnent le meme resultat; la colonne 29 se sert des parametres de MME, la colonne 40 utilise la formule de lissage.
5 donne 9 , 14 donne 27 !
ATR, DM+ et DM- utilisent le meme N ;en formule excel ça donne
N est marqué en ligne 2 meme colonne, ce N est modifiable en feuille 'graph2'
l'initialisation : les 3 cases grises en ligne12 C38,39,40, j'ai pris arbitrairement le moyenne simple 10 , ce qui est suffisant pour bien initialiser la serie; celà aurait été plus rigoureux de prendre la moyenne simple N , mais il aurait fallu reserver trops de ligne dans l'historique pour des N superieur à 10 ;
j'ai dejà testé en post 63 que meme mettant nimporte quoi en initialisation, au bout de 200 lignes( quand meme), le calcul des MME etait juste ( au 1/1000)
110 de 137-Modifié le 21/2/2010 14:120
narci12
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DI+ et DI-
ensuite
DI+ = DM+_N / ATR_N x 100 et DI- = DM-_N / ATR_N x 100
ce qui donne en excel
colonne41 .....DI+ =LC(-3)/LC(-1)*100
colonne42 .....DI+ =LC(-3)/LC(-2)*100 ce sont ces 2 valeurs qui sont tracées
Dans les formules ou l'on voit "x100" , indique que l'on exprime le résultat en pourcentage
111 de 137-Modifié le 15/3/2010 18:570
narci12
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Average Directional Movement Index ADX
on calcule DX = | (Di-) - (DI+) | / ( (Di-) + (DI+) ) puis on lisse encore avec la meme formule avec M comme paramètre de lissage :
ADX( j ) = (M-1)/M x ADX( j-1 ) + 1/M x DX( j )
ce qui donne en excel
colonne43 .....DX =100*ABS(LC(-2)-LC(-1))/(LC(-2)+LC(-1))
colonne44 .....ADX =((L2C-1)*L(-1)C+LC(-1))/L2C = [ (M-1) * (ADX prec) + (DX en col43) ] / M
M est marqué en ligne 2 meme colonne, ce M est modifiable en feuille 'graph2',
cet ADX est tracé, ainsi que le DX en pointillé
par contre j'ai decidé de proposer de ne pas utiliser les meme parametres de moyenne pour les DMI et pour l' ADX ,
si on veut faire DMI, ADX 14, on met 14 dans les 2 cases jaunes;
j'ai mis aussi 2 lignes reglables pour les niveaux utilisés comme reperes ;
il faut savoir que les niveaux cités comme reperes dans les explications, sont fait pour un DMI, ADX 14,, ,
donc si on fait ADX 9 , 7 , 5 , L' ADX est beaucoup plus haut, et il faut changer les seuils.
normalement la formule de l'ADX serait partie entiere de { | (Di-) - (DI+) | / ( (Di-) + (DI+) ) } si on voulait respecter le materiel de calcul de l'époque.
112 de 137-Modifié le 16/2/2010 19:150
narci12
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ADXR c'est juste un momentum de l' ADX
ADXR( j ) =[ ( ADX( j ) + ADX( j-N+1 ) ] / 2
je n'ai pas encore trouver le moyen de mettre ça dans excel , à cause de l'indice variable.
113 de 137-Modifié le 19/2/2010 17:280
narci12
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bonjour , j'ai finalement trouvé la formule , il fallait juste chercher un peu;
et le resultat est vraiment simple
il faut se servir de la fonction decaller, utilisée aussi dans les moyennes simples
l' ADXR sera en colonne 45 ,l' ADX est en colonne 44, et le facteur de decallage du momentum est marqué en case L2C45
donc ADX( j-N+1 ) = DECALER(LC44;-L2C+1;0;1;1) ; si N=1 , celà donne l' ADX du jour, plus N augmente , plus on remonte dans le passé de l'ADX;
N = L2C = L2C45 puisque nous somme dans la colonne 45 pour le calcul de l' ADXR
j'ai laissé la aussi la possibilité de choisir un autre N que celui utiliser pour l' ADX, il y a en effet aucune raison de se limiter,
les 3 N sont modifiables en cases jaunes de ' graph2' ;
j'ai mis ce momentum , mais je n'aime pas ce pseudo indicateur qui selon les oscillations naturelles d'une action ,change completement la vision d' un resultat selon que l'on tombe dans un creux, ou dans une bosse .
114 de 137-Modifié le 21/2/2010 15:450
narci12
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Mouvement Directionnel Total . DI+ moins DI-
c'est sur ce 1 er fichier http://narci12.perso.neuf.fr/technip6.slk
j'ai en effet decidé de tracer cet DMT qui est ( DI+ ) - ( DI- ) , et de le comparer au RSI ,
j'ai remarqué en effet des similitudes de construction,
feuille '2ème tampon' colonne 48 ' DMT' = DI+ - DI- , de colonne 49 à 54 j'ai remis ce qui sert pour le RSI , en colonne 55 j'ai mis RSI - 50
ce sont les colonnes 48 et 55 qui sont tracées;
j'ai mis RSI - 50 pour que la variation se fasse de -50 à + 50 , le passage par 0 , etant plus facile à voir,
ce 0 comme centre est obligatoire car ' DMT' varie de -50 , - 60 voire -70 à 50 , 60 , 70 selon la volatilitée ,
le coefficient du RSI est basé sur celui des DI selon la formule n = 2N-1 : DI 5 pour RSI 9 ; DI 14 pour RSI 27 ;
pour RSI 14 on prend DI 7,5 , on peut en effet utiliser des nombres à virgules .
donc les DI et RSI utiliseront la meme mme.
je rajouterai les similitudes de construction et de fonctionnement de ce DMT comparé au RSI plus tard;
fait , voir message 118
115 de 137-Modifié le 15/3/2010 18:540
narci12
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les fichiers d'indice superieurs source6 ,rhodia2 , auront comme technip6 les tampons 2 et 3 avec 150 lignes de moins, ce qui permettra de pouvoir faire des decallages de date de 480 jours contre 330 actuellment ;
j'avais besoin de pouvoir remonter plus loin dans le passé pour comparer le DMT et le RSI ;
j'aurais pu encore reduire plus la taille des tampons , mais il faut garder une marge pour que les MME soient bien amorties , et pour les indices qui consomment beaucoup de lignes :
Là il reste assez de marge pour un CCI 40 qui consomme 80 lignes
116 de 137-Modifié le 16/2/2010 20:070
narci12
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bonjour,
j'avais oubliée ce point fondamental pour ceux qui veulent suivre les formules excel;
je les écrit sous la forme Ligne Colonne , mais excel peut les afficher sous une forme du genre =AD$3+AD$2*AB652 ( là je ne sais pas faire)
il faut juste aller dans outils, option , général et cocher la case "Style de réference L1C1, puis enregistrer
117 de 137-Modifié le 20/2/2010 21:550
narci12
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bonjour ,
j'ai fait là maintenant un fichier pour Vallourec , j'en avais besoin
http://narci12.perso.neuf.fr/vallourec.slk
c'est une autre gamme de prix ,
donc avec dans cet ordre : HG , RHA, TEC , VK celà fait 4 modeles de gamme differente de prix permettant de creer d'autres fichier en changeant juste l'historique , et redimentionant quelque peu les echelles des graph
118 de 137-Modifié le 22/2/2010 16:440
narci12
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bonjour,
voici la comparaison DMT et RSI
sur ces fichiers qui sont les dernieres versions: http://narci12.perso.neuf.fr/source6.slk http://narci12.perso.neuf.fr/technip6.slk http://narci12.perso.neuf.fr/rhodia2.slk http://narci12.perso.neuf.fr/vallourec2.slk http://narci12.perso.neuf.fr/XAU-USD2.slk http://narci12.perso.neuf.fr/Nyse-HMY2.slk
le RSI est construit à partir de: H = la moyenne sur n 'jours' des C( j ) - C( j-1 ) lorsque cette différence est positive ; jour de hausse des clotures
B = la moyenne sur n 'jours' des C( j ) - C( j-1 ) lorsque cette différence est négative; jour de baisse des clotures ; ( B est ensuite mis en positif)
les DI et le DMT sont construit à partir de: DM+ = la moyenne sur n 'jours' des H( j ) - H( j-1 ) lorsque cette différence est positive ;hausse des plus haut
DM- = la moyenne sur n 'jours' des B( j-1 ) - B( j ) lorsque cette différence est positive ;baisse des plus bas ; DM- est déjà mis en positif
H est comparé à DM+ ; B est comparé à DM- ; DI+ = DM+ / ATR et DI- = DM- / ATR donc :
DMT = DI+ - DI- = [ (DM+) - (DM-) ] / ATR est comparé à ( H - B ) / (H+B)
( H - B ) / (H+B) =[H / (H+B)] - [B / (H+B)] = RSI - [ (H+B-H) / (H+B)] = RSI - [ 1 - H / (H+B) ] = 2 x RSI - 1 ;
si on met ça en pourcentage ça fait que le DMT est comparé à 2 x RSI - 100 ;
2 x RSI varie de 0 à 200 , 2xRSI-100 varie de -100 à 100 donc RSI-50 varie de -50 à 50
Voilà pourquoi le DMT est comparable ( mais non equivalent) à RSI , et que je trace RSI-50 sur le meme graph que DMT.
119 de 137-Modifié le 21/3/2010 17:560
narci12
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bonjour,
rien de neuf,
j'ai commencé à faire Oscillateur de Chaikin ,
qui est un macd de accumulation/distribution ,( facile à faire)
mais je ne valide pas le resultat, à cause des diverses versions d ' accumulation/distribution presente ici et ailleurs
dont j'ai parlé là :Accumulation / Distribution
l'essai n'est present que sur une version DDE feuille ' graph3'
http://narci12.perso.neuf.fr/Nyse-HMY2-dde.slk
120 de 137-Modifié le 30/12/2010 23:320
narci12
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Money Flow Index
c'est sur ce 1 er fichier http://narci12.perso.neuf.fr/technip6.slk
j'ai quand meme fait là maintenant une autre fonction :
le Money Flow Index qui est une sorte de RSI ( avec moyenne simple ) appliqué au Money Flow ;
le Money Flow etant le prix moyen x le volume = v x ( h + b + c ) / 3
feuille '3ème tampon'
en colonne 32 le prix moyen =( h + b + c ) / 3 = (LC5+LC6+LC7)/3
en colonne 33 le Money Flow=V x ( h + b + c ) / 3 =LC8*(LC5+LC6+LC7)/3
ensuite on separe les MF suivant les variations de prix moyen
colonne 34 les hausses = ((LC32-L(-1)C32)>0)*LC33 ; (LC32-L(-1)C32)>0 teste ( Pm ( j ) - Pm ( j-1) ); si positif ça fait LC33 càd MF , sinon 0 ;
colonne 35 les baisses = ((LC32-L(-1)C32)inf 0)*LC33 ; (LC32-L(-1)C32)inf 0 teste ( Pm ( j ) - Pm ( j-1) ); si négatif ça fait LC33 càd MF , sinon 0
colonne 36 = H = moyenne des hausses =MOYENNE(DECALER(LC34;0;0;-L2C;1)) ; LC2 est le coefficient de la moyenne que l'on ecrit en feuille 'graph3'
colonne 37 = B = moyenne des baisses =MOYENNE(DECALER(LC35;0;0;-L2C;1)) ;
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