cedrico
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Ceci est une nouvelle file dédiée aux indicateurs techniques.
Elle détaillera les incontournables en les décrivant et en donnant leurs formules et modes de calcul. Cela s'avèrera pratique pour ceux qui veulent s'en servir dans des logiciels ou des EA (trading automatique).
Qu'il s'agisse d'apprendre ou de revoir les bases j'espère qu'elle vous plaira !
En guise de sommaire les indicateurs seront classés selon les catégories suivantes :
zarma
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bien ça aussi
42 de 201-26/4/2009 18:100
pounet2
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CHANDELIERS JAPONAIS : les figures de hausse et de baisse.
Pour les meilleures figures,le taux de réussite est supérieure à 8/10.Le classement suivant va des plus fiables aux "moins" fiables,(entre plus de 80% à 55% de réussite)
FIGURES DE HAUSSE
1)étoile du matin doji : c'est la figure de hausse la plus fiable.
2)Étoile du matin : très fiable
3)passant de ceinture haussier
4)fenêtre haussière
5)avalement haussier
6)expulsion haussière
7)pénétrante
8)éjection haussière
9)marteau
10)harami haussier
11)marteau inversé
12)avalement baissier ultime
13)creux en pince.
FIGURES DE BAISSE
1)passant de ceinture baissier
2)étoile du soir
3)avalement Baissier
4)nuage noir
5)étoile du soir doji
6)expulsion baissière
7)fenêtre baissière
8)étoile filante
9)éjection baissière
10)sommet en pince
11)harami baissier
12)pandu
13)avalement haussier ultime.
43 de 201-27/4/2009 16:360
cedrico
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LE CCI
Le CCI, Commodity Channel Index, est un outil qui a été développé par Donald Lambert, pour identifier les mouvements cycliques des matières premières. Cet indicateur suppose que, pour les cours des matières premières et des devises, les actions et obligations sont cycliques, avec des hausses et des baisses apparaîssant dans des intervalles constants. Lambert a recommandé d'utiliser 1 / 3 d'un cycle complet dans le délai de paramétrage du CCI. Il est important de souligner que la détermination de la durée du cycle est faite indépendamment du CCI. Par exemple, si un cycle dure 60 jours un CCI de 20 jours sera recommandé.
Le CCI est calculé par la différence entre le prix typique de la matière première et sa moyenne mobile simple, divisé par la moyenne des prix typique. Le CCI est généralement multipliée par le facteur (1 ÷ 0,0150) afin de présenter des valeurs plus compréhensibles. Ainsi, compte tenu des prix pt typique (la moyenne des plus hauts, plus bas et prix de clôture), le SMA moyenne mobile simple, et σ la moyenne, alors :
CCI = (1 ÷ 0,0150) x (pt - SMA (en) ÷ σ (en))
Le CCI est couramment utilisé pour détecter des divergences. Il fonctionne comme un indicateur de sur-achat / sur-vente et, en général, fluctue au-dessus et en dessous de zéro. Une oscillation normale varie entre 100 et -100. -100 est considéré comme signal de survente et 100 un signal de surachat. En d'autres termes, un signal d'achat est produit lorsque le CCI est en dessous et casse la ligne de survente à la hausse (-100). Un signal de vente est déclaré lorsque le CCI dépasse et casse le ligne de surachat à la baisse (+100).
44 de 201-27/4/2009 16:390
cedrico
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graphique :
45 de 201-Modifié le 21/6/2009 14:440
narci12
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je traduis meme si je ne reconnais pas là de l'espagnol
mais tous le monde avait compris :
en rouge: signal de vente quand le CCI traverse à la baisse le ligne de surachat ( +100)
en bleu : signal d'achat quand le CCI traverse à la hausse la ligne de survente (-100)
en gros c'est ça
46 de 201-27/4/2009 18:500
cedrico
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oui merci narci12
j'ai piqué l'image sur le site brésilien :\
47 de 201-06/5/2009 16:310
cedrico
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Croisement CCI/MA
La CCI / MA représente des études de croisement entre le CCI (Commodity Channel Index) et une moyenne mobile exponentielle. Lorsque la moyenne mobile exponentielle croise le CCI à la hausse un signal d'achat est généré. L'inverse produit un signal de vente.
48 de 201-06/5/2009 16:310
cedrico
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et un graphique d'exemple
49 de 201-12/5/2009 13:180
cedrico
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Différence Achat-Vente (Bid/Offer Spread)
La différence achat-vente, de l'anglais bid/offer spread (également connu sous le nom de bid/ask spread), des actifs comme les actions, futures, options, peut être définie comme la différence entre le prix immédiatement disponible pour la vente (bid) et un achat immédiat (demande ou offre). En effet, cette différence est une partie du coût de l'investissement de la même manière que les commissions des courtiers.
La différence achat-vente du marché permet à l'investisseur d'accroître la liquidité sur les actifs (ou items) négociés. Ce type de commerce est à la disposition de tout intervenant dans les marchés financiers.
50 de 201-Modifié le 12/5/2009 18:390
cedrico
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Moyennes Mobiles Enveloppes
Les moyenne mobile enveloppes sont une paire de lignes également connu sous le nom de Trading Bands. L'objectif principal de l'enveloppe est d'identifier une bande dans laquelle un actif est en cours de négociation. Elles suivent le même mode de calcul que les moyennes mobiles mais une ligne se déplace légèrement au-dessus de la moyenne mobile et une autre légèrement en dessous, créant ainsi un "niveau de sécurité" entre les deux lignes de l'enveloppe.
Pour calculer une moyenne mobile enveloppe il est d'abord nécessaire de calculer une moyenne mobile qui peut être simple ou exponentielle. Le nombre de jours utilisés pour calculer une moyenne mobile, avec l'objectif de former une enveloppe, est de 35 ou 45 jours. Toutefois, comme c'est le cas avec la plupart des indicateurs, le nombre de jours utilisés au cours de la période peut être supérieur ou inférieur - plus grand le nombre de périodes, plus stable seront les courbes de l'enveloppe. En revanche, la baisse du nombre de jours utilisés pour le calcul de la moyenne mobile, plus volatile sera la courbe de l'enveloppe.
Lorsque la moyenne mobile est calculée, le point de l'enveloppe pour une journée est calculé en ajoutant un certain pourcentage à la valeur de la moyenne mobile de la journée. La valeur du pourcentage utilisé dépend de la volatilité de l'actif mais correspond généralement à une valeur d'environ 5%. Des valeurs de 2% à 6% sont également communes.
Si nous prenons 5% par exemple, la bande supérieure sera calculée ainsi:
Bande Haute = Moyenne Mobile + (Moyenne Mobile x 5 ÷ 100)
La bande inférieure est toujours calculé en utilisant le même pourcentage que la bande supérieure. Ainsi, nous avons:
Bande Basse = Moyenne Mobile - (Moyenne Mobile x 5 ÷ 100)
Les Trading Bands peuvent être très utiles dans l'identification des niveaux de sur-achat ou de sur-vente où le prix atteint le haut ou le bas de la bande. Très souvent un cours donnant un signal de sur-achat ou de sur-vente pourra poursuivre sa tendance CT pendant un certain temps, il est donc préférable de prendre des décisions d'achat ou de vente en utilisant les Trading Bands avec d'autres indicateurs.
En règle générale si la ligne supérieure est cassée à la hausse nous avons un signal d'achat. A l'inverse si la bande inférieure est cassée à la baisse il s'agit d'un signal de vente.
51 de 201-12/5/2009 13:500
cedrico
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et un graphique pour illustrer ceci :
52 de 201-Modifié le 07/6/2009 02:530
narci12
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bonjour,
si j'ai bien compris avec les graphiques , ne serait ce pas plutot :
En règle générale si la ligne Superieure est cassée à la hausse nous avons un signal d'achat. A l'inverse si la bande Inferieure est cassée à la baisse il s'agit d'un signal de vente.
53 de 201-12/5/2009 18:380
cedrico
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LOL exact je modifie ça !
merci narci12
54 de 201-16/5/2009 09:320
betyjc
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up
55 de 201-18/5/2009 20:010
narci12
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bonjour,
je suis en train de regarder le CCI, et là j'ai un doute sur qui croise qui :
je pense à signal d'achat lorsque le CCI croise la mme à la hausse
56 de 201-19/5/2009 17:310
cedrico
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narci12, tu as raison, le CCI étant plus rapide que la MM il fait ici office de MM rapide.
57 de 201-19/5/2009 17:460
cedrico
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III SIGNAUX
1. MACD
La convergence / divergence des moyennes mobiles, de l'anglais Moving Average Convergence / Divergence (MACD) a été développé par Gerard Appel et examine la relation entre deux moyennes mobiles.
2. MACD, Histogrammes
L'histogramme du MACD permet la visualisation de la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal par le biais d'un graphique à barres.
3. SAR Parabolique
Le principal objectif de cet indicateur est de définir des niveaux de stops ou plus généralement de sortie du marché.
58 de 201-19/5/2009 17:510
cedrico
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MACD
Commençons par le MACD, je vais essayer de compléter le post de Pounet à ce sujet, ce qui n'est pas une mince affaire !
Qu'est-ce que c'est?
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur utilisé en analyse technique développé par Gerald Appel dans les années 60. Comme son nom l'indique, Convergence / Divergence de moyennes mobiles, d'autres indicateurs (moyennes mobiles) sont utilisés dans sa composition.
59 de 201-19/5/2009 18:020
cedrico
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Composition :
Le MACD est essentiellement composé de trois éléments :
- Ligne MACD
- Ligne de Signal
- Histogramme
60 de 201-19/5/2009 18:100
cedrico
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Ligne MACD :
Elle est constitué par la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, une longue et une plus courte. Habituellement la ligne MACD est générée en soustrayant la valeur obtenue à partir d'une moyenne mobile exponentielle de 26 périodes (MME [26]) et la valeur moyenne d'une moyenne mobile exponentielle de douze périodes (MME [12]):
MACD = MME[12] − MME[26]
Les valeurs utilisées pour le calcul des moyennes mobiles exponentielles sont les cours de clôture de chaque période.
Le résultat de ce calcul est la construction d'une ligne graphique, habituellement en rouge, qui fluctue au-dessus ou en-dessous de zéro, sans aucune limite supérieure ou inférieure, et qui répond à l'évolution des prix relativement rapidement. Nous analysons les résultats possibles:
- supérieur à zéro: attentes plutôt favorables à une hausse (marché dit bull).
- en-dessous de zéro: c'est l'inverse, tendance baissière (bear).
Le MACD est à zéro lorsque l'offre et la demande (acheteurs et vendeurs) s'équilibrent.
La relation entre la ligne MACD et la ligne du zéro permet l'étude de la convergence / divergence des moyennes mobiles.
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